Datant de 1883 et situé dans un ancien château médiéval, le musée a entièrement été rénové et réaménagé en 2000.

Un parcours conduit les visiteurs dans les 15 nouvelles salles équipées de moyens techniques informatisés présentants l'histoire culturelle du Valais du 1er millénaire jusqu'à la fin du XXe siècle.